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张同学2018-01-12 18:57:48

老师，请问如何理解不同时间的VaR(见下面画蓝圈的部分)，含义是什么，时间的不同长短有什么优缺点吗？

回答（1）

金程教育吴老师2018-01-16 09:42:49

同学你好。考试要求会进行VAR的转换，假设知道一天的VAR，那么乘以根号t就是t天的VAR（这里原理就不解释了，涉及到维纳过程），时间长短不同的优缺点是二级市场风险的内容。一级理解市场风险的框架，会应用公式即可。

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