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王同学2020-01-29 19:58:38

按照答疑老师列的公式，1-ρ，那ρ<0，VaR值不就是偏大吗，怎么会偏小呢

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回答（1）

Adam2020-02-02 18:10:17

同学你好，根号下是t*（1+ρ）
ρ小于0的话，t*（1+ρ）是小于t的
所以重新计算的var偏小

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