赵同学回答（1）
锦年2020-01-26 17:42:43
锦年同学你好，其实这里的意思并不是仅仅只有系统性风险，比如C项说的意思是充分分散的组合可以被建立，因为我们的模型中用到了beta，既然用到了那就表示一定是有市场组合在里面的，所以充分分散的组合可以被建立是这个意思，B选项也是类似的。
至于残差项，那是除了我们的市场组合外我们特定选择接受的风险，这是我们自己所选取的。
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问题问的是假设里不包括什么，我觉得资产需要被分散，剔除特殊风险，都不应该成为单因素模型的假设
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首先很明显Arbitrage opportunities exist.这一条是不需要的。那么因为我们用到了beta，用到beta的前提就是有市场组合，所以BC才是需要的。同学在FRM题目中不用很较真，像这样的题目记住结论就好。
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