张同学2020-01-15 08:36:22
张同学老师，你好，我想问一下，是不是买期权可以使gamma，和delta都增加，如果买进股票把gamma对冲为零，在想对冲delta就得卖股票呀
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最佳
Adam2020-01-15 16:23:21
Adam同学你好
买期权可以使gamma，和vega都增加，（但是delta不一定，call的delta大于0，但put不是）
股票只能对冲delta 股票的gamma为0
这么说吧：要去对冲组合的gamma和delta
思想是：先对冲组合的gamma，使其为0（如果组合的gamma为正，就要去卖期权，但是去卖期权的话，必然会影响组合原有的delta）
因此此时要计算新的delta，然后根据新的delta的正负，如果是正，就要去卖股票才能使delta为0
如果是负，就要去买股票才能使delta为0
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好的好的
通俗易懂
谢谢老师
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