杨同学2020-01-13 22:47:46
杨同学请用下视频中的那道题，如果用分母是T2-T1的那个连续复利的远期利率计算公式的话，该如何列式？
回答（1）
Adam2020-01-14 09:28:15
Adam同学你好，
分母不可能是t2-t1的连续复利呀，t2-t1的连续复利是一个市场远期利率。这个利率代表的是t2-t1的利息，
而协议的7%也是这段时间的利息，这二者的不同也就是fra的价值
而且这个利息也是在t2时点实现的，我们是站在现在时点0-t2，也就是在t2时点的利息在今天是多少，所以分母只能是t2的连续复利
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老师我说的是这个公式，我还是没懂为什么不能用这个公式来估算1年到1.25年这段时间的远期利率？
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同学你好，是可以使用的呀
只要是连续复利条件下
求远期利率，就能使用这个公式的
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