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李同学2020-01-09 10:23:31

老师，delta hedge的例子里 delta=0.6 short 1000 calls, long shares的数量感觉应该是1000/0.6， 为什么是1000*0.6

回答（1）

Adam2020-01-09 19:48:59

同学你好
delta=0.6说明一份期权对应0.6个股票
1000份期权就对应600个股票

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