飞同学2019-12-24 11:24:17
飞同学即期、远期利率互换公式老师麻烦给讲下吧，forward contract课上习题这点没听懂。谢谢
回答（1）
Adam2019-12-25 10:02:32
Adam同学你好，这题不是在说互换呀，说的是FRA远期利率协议
麻烦详细描述一下你的问题
你说的是下图利率转化的问题吗？
由于FRA协议利率是季度，所以要将市场的连续复利，转化为协议利率（季度复利）
注意：连续复利使用的是极限的思想
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年化利率转为季度的那个我明白了。但是，第二张图片上那个公式我不理解，没有对应上是哪个公式。
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同学你好，这个是远期利率的求解公式呀
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