杨同学
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Adam2019-12-19 15:48:51
Adam同学你好，凸度的计算不要求掌握的
但是久期还是要掌握和理解的，我记得你问过类似的题。
就这道题来说，给出的数据是基于半年复利计算的
如下图：
MD=麦考利/（1+y/m）=4.776534926/（1+1.5%）=4.70594574
凸性要求掌握的式有效凸性，这是个近似估计。（不是从公式上去进行推导的）
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这个是讲课视频当中老师让自己算一下的，是计算EC和ED的部分，麦考林久期用图中的方法计算，考试时间怕是不够呀。。。
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同学你好，要是计算ED和EC的话，就很简单了，
分别计算收益率上下变动0.01%产生的价格就可以了。
然后直接使用ED和EC的公式，这是对D和C的近似估计。
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就是算不对，想知道我哪里错了，请老师指点
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如图，
债券收益率变动0.01%，是在3%的基础上变动，而非1.5%
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