李同学2018-01-04 15:32:13
李同学FRA里settlement payment的折现为什么要用单利呢？ 以及什么时候该用settlement什么时候用valuation呢？
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金程教育吴老师2018-01-08 11:01:23
金程教育吴老师同学你好。你的理解正确。
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Wendy2018-01-04 15:45:20
Wendy同学你好，fra这个其实是私底下签的合约，可以是连续复利或者单利，payoff都是私底下自己算的，只是当时原版书上举得是上课时候的例子，所以我们沿用到现在，今年考纲则是删去了这部分，所以可以不用做要求。其实我们平时算的就是valuation，应该和你说的settlement一样，你应该要问是如何定价的是吗，一般来说，我们现在定这个合同是不算钱的，要到期的日期当天才知道我赚多少钱。
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所以说我们算fra定价的时候就只要求掌握连续复利的valuation的算法了吗
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