李同学2018-01-03 16:44:40
李同学这个是怎么推的呀？特别是含E的那个等式
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金程教育吴老师2018-01-03 17:18:25
金程教育吴老师同学你好。VAR（X）=E(x^2)-(E(x))^2，长期来看E（X）=0，所以公式如图。
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可是一个是波动率一个是收益率啊。。
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同学你好。根据方差定义，D(X)=E{[X-E(X)]^2}=E(X^2) - [ E(X)]^2。长期来看E（X）=0，所以得到E（X^2）=D(X)
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