张同学回答（1）
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锦年2019-11-28 17:35:27
锦年同学如果指的是GARCH模型中的收益率和波动率的话，它们从理论上来讲是不独立的，但并不会去考察你它们有什么关系。知道怎么运用GARCH模型就可以了。
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那这里的独立是怎么看出来的
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你指的数据不叫GARCH模型的两个数据，你指的是由GARCH模型得到的volatility计算出的VAR值的转换。
VAR值的天数转换运用到的是平方根法则，这时是假设每天的波动，或者说VAR是独立的。
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