张同学2019-11-26 22:39:12
张同学老师你好 我现在已经很懵了 什么用long hedge 什么时候用short ledge呀 很懵了 求助 谢谢
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最佳
Adam2019-11-27 18:06:29
Adam同学你好，你问的是基差basis那里的知识吗
longbasis赌的是基差变大
假定对冲在t_1时刻，并在t_2时刻平仓。
对冲者已知资产将在t_2时刻卖出，并且在t_1时刻持有了期货空头头寸。资产实现的价格为S_2，期货的盈利为F_1-F_2（期货到期时可以平仓的，即在到期时反向交易，就不需要进入交割环节。所以获利是F_1-F_2）。由这种对冲策略得到的实际价格为。也就是t2时刻的payoff
S_2+F_1-F_2=F_1+b_2
期货的空头就是：short hedge
当价差变大时。获利更多
总之，对冲就是怕什么就做什么
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谢谢老师
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