SYZ回答（1）
Adam2019-11-18 09:48:35
Adam同学你好，这题是在问UL
贷款违约率同时上升而回收率下降是相关风险的一个例子。 相关风险可能会将潜在损失推高至意外水平。
相反，如果贷款损失用利差弥补，则鉴于有足够的信息来计算此类利差，则该损失很可能被视为预期损失。
比如原来资产之间的相关性很小或者没有相关性，我可以得出他们的预期损失（损失的期望）。现在相关性变得很大，比如，资产和资产之间的相关性为1.也就是大家要上张都上涨，要下跌都下跌。一旦发生损失，损失会很大（回收率降低）。所以产生偏离预期损失的情况，即非预期损失。（没有预计到的损失）
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