熟同学2019-11-16 22:47:15
根据Markowitz的理论,Sharp的CML理论画出来的应该是Rf-M的线段,而非射线,对么?因为在M点之后,理论上是不存在风险更高而收益率高于EF的投资组合的。
回答(1)
Adam2019-11-18 09:47:56
同学你好,不是的,
马科维茨的理论中有:无限借贷的假设呀。。所以会导致整合组合的收益高于M的
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