你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

郭同学2019-11-15 15:21:12

老师，为什么Delta越高，动态对冲的利息成本越高呀？是什么利息？

回答（1）

Wendy2019-11-15 15:47:31

这里我们要hedge的是一个short position, 而option是deep in the money的时候，我要去对冲就需要买标的，所以delta越大，代表我需要买来对冲的股票数越多，用来买这些对冲的股票的这个钱的利息就是利息成本。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录