Phyllis2019-11-15 12:44:01
Phyllis请问老师这道题资产组合的现值是200k吗？ 还有 第二个问题：看了答案和解析不一样，不太会计算这里的sigmma的地方，请问是要把波动率开方，还是P也成进去？为啥把100000成进去了呢？不懂 也不是二分之一啊，咋把价格成进去了呢 请问什么公式？
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Wendy2019-11-15 16:02:25
Wendy同学你好，对于VaRp=z*sigma*Vp*根号T，这里的V就是portfolio的价值200000
而在算portfolio的sigma由于题目中给的都是百分比，所以算的时候也是百分比。直接用定量中给的sigma公式就可以了，没有你说的乘以P之类的
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