王同学2019-11-14 20:38:33
王同学增加完十个数据后改变之后他的均值跟方差要怎么计算，es用五个数据还是六个数据要怎么计算
回答（1）
Wendy2019-11-15 15:17:06
Wendy同学你好，这道题跟均值和方差无关。
因为用的是historical method,所以选取过了10天后最近的100天作为window，所以原来表格里95天前对于现在而言是105天前了，这个-10%就无效被剔除了，现在加上新出现的5个损失和之前表格里除了第一行外的其他损失进行排序，然后95%的VaR选取绝对值第5大的负值就可，所以选到了-4.7%，所以是4.7million
知道计算VaR之后ES也相应计算即可，用大于VaR值的损失求平均，（25%+9.5%+7.8%+6.3%）/4*100=12.15
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