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明同学2019-11-14 19:16:24

老师，currency swap 这一节里的volatility swap，交换的波动率有正负值吗，比如上涨，下跌。还是只交换了波动率的绝对值？

回答（1）

最佳

Adam2019-11-15 15:51:51

同学你好，不是你说的意思
波动率互换是指将一段时间内资产价格所实现的波动率与某一实现约定的波动率进行交换。
对于固定波动率的支付方来说，在T时刻的收益是：名义本金*（实现波动率-固定波动率）

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