Eric2019-11-14 17:22:34
Eric老师，这道题目为什么不能用5%的对应pure bond价格直接减去4.98%对应的价格来算ΔP?就是不能使用前两个价格来算？
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Adam2019-11-14 18:32:41
Adam同学你好，
你的方法计算出的deltaP：是利率变化两个基点，产生的价格变动
而题目求得是DV01:根据题干所给信息，有效久期是比较方便的
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那就是答案有问题？或者答案把中间步骤省略了？因为用有效久期算DV01的时候，P0被约掉了。直接看答案还以为用的是DV01的公司-ΔP/Δy*0.0001算的呢，因为如果按照定义算，那ΔP不就随便选了吗？
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不是的，
有效久期衡量的是D。这是即利率变动一单位，债券价格平均变动多少，
而你直接计算deltaP。虽然利率都变化0.02%，但是得到的实际价格变动幅度是不一样的。所以直接算是不行的
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