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Thea2019-11-14 12:25:59

老师好，关于54题，不是说经济资本是为了覆盖UL和EL之间的差额吗？还是我记错了，波备是为了cover住EL

回答（1）

最佳

Wendy2019-11-14 15:15:14

EC是为了覆盖Capital Structure那张图中VaR和EL中间这部分的（即UL），但是这个覆盖是按照一个比例的，所以讲义上有EC=UL*CM这个公式

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