starlight-x2019-11-14 08:40:26
starlight-x这里题干说 当市场流动性变差时，daily var失去了意义，为什么？ 前面不是说，daily var太小，没有意义，可是当市场流动性变差，daily var就会增大，而且在市场危机的时候，监管每天的风险，不是有必要的吗？
回答（1）
Wendy2019-11-14 14:52:55
Wendy因为在市场流动性变得很差的时候，针对于你想交易的东西都没有地方交易，交易不出去了，你算每天的VaR值自然是没有意义的
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那可能这时候我需要变卖资产来还债 或者补充保证金
然后我发现我交易不出去了 那我这个unexpected loss不就变大了吗？我这个时候不是更应该关注var值并且more frequently caculated吗
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变卖资产来还债 或者补充保证金都是你的假设和想象，题目里并没有说。而且这个也不是用daily VaR来管理，而是一个流动性风险的管理。
同学做题的时候不要去钻牛角尖，像这道题题目中题干告诉你什么你就把它说的当做事实，比如这道题这个意思你不去钻牛角尖一看就知道选什么答案了。考试要以最快选择正确答案为方向。
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