开同学2019-11-14 06:50:48
开同学老师 -10%为什么不算啊
回答（1）
最佳
Wendy2019-11-14 14:48:50
Wendy因为用的是historical method,所以选取过了10天后最近的100天作为window，所以原来表格里95天前对于现在而言是105天前了，这个-10%就无效被剔除了，现在加上新出现的5个损失和之前表格里除了第一行外的其他损失进行排序，然后95%的VaR选取绝对值第5大的负值就可，所以选到了-4.7%，所以是4.7million
- 评论（1）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片