杨同学
回答（1）
Adam2019-11-14 17:36:59
同学你好，这题考察的就是买卖权平价公式：如何合成一个欧式看涨期权的多头
c+Ke^(-rT)=p+S_0
注意这里的正负号表示的是买卖方向
c=p+S_0-Ke^(-rT)
即买一个put，买一个s，卖一个零息债
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Adam2019-11-14 17:36:59同学你好，这题考察的就是买卖权平价公式：如何合成一个欧式看涨期权的多头
c+Ke^(-rT)=p+S_0
注意这里的正负号表示的是买卖方向
c=p+S_0-Ke^(-rT)
即买一个put，买一个s，卖一个零息债
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