李同学2019-11-13 22:59:11
李同学1老师这题的中外汇期权的下限为啥是这么算的，汇率怎么代入 2第二张图中的公式，如果遇到是外汇期货，那么贴现用的是哪个汇率
回答（1）
Adam2019-11-14 17:33:58
Adam同学你好，涉及汇率的问题，建议将斜杠后的看做商品。即aud就是商品。比如苹果。aud的利率4.5%看做是商品自身的红利率
那么这个苹果现在的价格是多少呢，是0.6650usd。usd的利率是1%。
这个商品的执行价格是0.6880usd
而我们要求得是欧式看跌期权的下限：Ke^(-rt)-S
注意这里的折现率r是1%
由于商品有自己的红利率q（4.5%），所以S做自己要做个调整。即Se^(-qt)
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片