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天堂之歌

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帆同学2019-11-13 20:20:35

26题，为什么这个gamma是不变的？

回答（1）

Wendy2019-11-14 13:55:53

因为这里只是exchange rate变化，我们持有的option数目并没有发生变化，gamma是衍生产品带来的，所以也不变。

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