25年和三级说拜拜2019-11-13 09:51:04
25年和三级说拜拜老师好 请问option delta的时候前面要跟正负号吗 call option’s delta = N(d1), put option’s delta = -N(-d1)吗
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Adam2019-11-13 11:30:29
Adam同学你好，
无股息欧式call option的delta=N（d1）
put option的delta=N（d1）-1
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押题100题老师说用的是系数-N(-d1)?
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同学你好，这里说的是putoption中的S的系数：-N(-d1)=N(d1)-1：即put 的delta
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是呀 BSM的put option的 N(-d1）是S的系数呀 那计算的时候就还是要带上负号？
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同学你好
putoption中-N(-d1）是S的系数呀
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是S的系数呀 但是书上不是说put delta不是等于N（-d1）吗不也是S的系数吗？题目问的也是 put option的delta是多少啊 那计算要像老师这样上负号去计算还是不要？
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噢我知道了 谢谢老师
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