李同学2019-11-12 17:23:19
李同学第66题的C错在哪里了呢 不是很清楚诶 85题不是很明白 可以解释下嘛 95题也不大懂 可以解释下嘛
回答（2）
Wendy2019-11-12 18:42:34
Wendy66题的C是前半句有问题，EC/VaR对于公司层面也是适用的。
95题比较难，是很早以前的题目。这个意思是这样的：问你为什么用point-in-time而不是through-the-circle。其实因为对角线上，也就是该企业维持原来评级的概率相对于正常情况和企业（一般很高80%左右）比较低，所以说明这个企业的情况是很不稳定的，所以要挑一些时间点而不想用整个Circle
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Adam2019-11-12 18:57:00
Adam85题：yield curve变陡，说明市场收益率变化很大（长期利率上涨的幅度大于短期利率上涨幅度），strip的对冲方法是与标的一一对应的，没有基差风险。stack的在这种情况下基差风险很大。
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