李同学2019-11-12 17:20:07
李同学38题问的是forward rate和discount factor的关系 我不是很明白C选项的意思是什么 可以解释下嘛 第90题也是forward rate和discount factor的关系 这道题没给European interest rate和spot exchange rate 如何求swap的价值呢
回答（1）
Adam2019-11-13 10:23:38
Adam同学你好，
38说的就是这个意思：下图。你拿最简单的一年两年带入即可。
这题正确答案是A。不是C（c说的就是相应的折现因子（平方根后的）相乘。错在相乘，而且也不是平方根）
90给了forward rate，即未来的交换按照表格给的汇率形式计算就可以了。
折现时使用的是折现因子。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
90题给的exchange rate是1.245EUR/USD 在把EUR转成USD时 应该用EUR除以1.245得到美元啊 为什么答案是乘1.245呢
- 追答
-
同学你好，这题的汇率表达形式是有点问题的。容易引起混乱。
有两种方法：
1.通过常识。欧元比美元贵
2.eur/usd的汇率是1.25.即EUR/usd=1.25.所以是eur=1.25usd
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片