讲解给的p*Su (1-p)*Sd=S0e^(rt) 跟f=(pfu (1-p)fd)e^(-rt)这俩公式不一样诶 f的公式推导一下得出来的是 Su*p Sd*(1-p)-k=(S0-k)e^(rt). k跟ke^(rt)没法抵消呀

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蹦同学2019-11-12 10:01:58

讲解给的p*Su (1-p)*Sd=S0e^(rt) 跟f=(pfu (1-p)fd)e^(-rt)这俩公式不一样诶 f的公式推导一下得出来的是 Su*p Sd*(1-p)-k=(S0-k)e^(rt). k跟ke^(rt)没法抵消呀

Introduction of Binomial Model 查看试题

回答（1）

Wendy2019-11-12 15:29:11

同学你好，p*Su (1-p)*Sd=S0e^(rt) 跟f=(pfu (1-p)fd)e^(-rt)本来就是讲不同的事情
第一个是讲的构造风险中性概率的过程，第二个是以此算期权价格的过程。建议同学回去再好好看看二叉树这块的内容。
如果这里都搞不清楚的话在做这样的题目的时候你就别推导了，老实记住风险中性概率的公式，带进去计算就好了。