周同学2019-11-11 22:50:01
周同学老师 delta normal法的关键不是delta乘VaR（ds）嘛，感觉图上的式子只是VaR（ds），第46题没说delta多少，delta normal法应该无法求解才对？
回答（1）
Wendy2019-11-12 16:15:50
Wendy同学你好，因为这里不是期权，所以就用股票本身价格算VaR就行了。这也属于delta-normal法，只是delta这时是1。
你可以回到讲义上看，VaR(dP)和VaR（df）都是在delta-normal approach下的
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