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布同学2019-11-10 23:05:19

44題 老师为什么这里delta=1？

回答（1）

Wendy2019-11-11 15:17:53

因为Delta的含义是标的价格变动1单位对应的衍生产品变动的单位数。你现在用来做delta hedge这个衍生产品就是标的本身，所以是1.

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