starlight-x2019-11-10 21:27:37
starlight-x为什么stack hedge is less effective than a strip hedge if the yield curve undergoes any other move than a parallel shift ?
回答（1）
Adam2019-11-11 18:40:54
Adam同学你好。Strip hedge是对于有很多个到期时间都不同的组合，用多个合约分别对冲；stack hedge是从始至终只用一个合约对冲。结合这题的话，选择A是因为题中明显指出yield curve变陡，strip的对冲方法是与标的一一对应的，没有基差风险。stack的在这种情况下基差风险很大。
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