桑同学2019-11-10 20:57:05
这道题不懂,尤其是为什么c-p等于forward,谢谢
回答(1)
Adam2019-11-11 18:37:01
同学你好,
根据买卖权平价
P+S=C+Ke^(-rt)
C-P=S-Ke^(-rt)
而远期合约价值V=(F_0-K)e^(-rT);
F_0=S_0 e^rT
V=S_0-Ke^(-rT)
所以C-P=远期的价值
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