郭同学2019-11-10 17:56:57
郭同学老师这道题为什么不能选Treynor呀？
回答（1）
Adam2019-11-11 13:39:32
Adam同学你好，因为市场的波动率是19%，而ABC三个资产的波动率都高于市场，因此这三个资产都不是well diversified的，都存在这非系统性风险，因此这时候不能选择A，特雷诺比率适用于well diversified的资产。因此选择B
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那这个特雷诺比率的设计我就不理解了，well diversified的资产分母都是1那还为什么要考虑这个分母？
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同学你好，充分分散化了不代表系统性风险就是1呀
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