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Wow1232222019-11-10 12:14:36

这题动态对冲不考虑交易频率吗？at the money时gamma最大，delta变化快，是不是意味着更多的对冲交易？

回答（1）

Wendy2019-11-11 12:02:45

同学你好，这个交易频率我们一般都是固定好的。这道题在这里关注的点是delta在deep in the money的时候接近1，最大，delta hedge的时候所需要买的标的更多，所以成本更高

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