景同学2019-11-09 21:58:40
景同学老师，可以详细讲一下这个题吗？视频没有讲这题，a\b\c\d
回答（1）
最佳
Adam2019-11-11 16:27:31
Adam同学你好，
这里主要考察的是一个障碍期权的性质。
我们直接看到正确选项：如果long的是个up and out的call，在股票价格上涨到out价格之前很长一段delta都是正的。但是你想，一旦触发到out的价格，是不是本来很值钱的期权一下子没有价值了，所以接近这个out价格的时候delta是不是就变成负的了。
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