25年和三级说拜拜2019-11-09 21:01:25
25年和三级说拜拜老师好，请问99%confidence interval 计算VaR为什么用的是2.33？99%对应的值不是2.56吗？因为是单尾吗
回答（1）
Cindy2019-11-10 12:02:57
Cindy同学你好，你说的对，因为我们计算的VaR值，VaR值衡量的是一种损失的概念，这个指标在使用的时候用的是单尾，所以99%对应的是单尾的分位点2.33
如果是使用双尾的话，一般是在定量分析，做假设检验的时候，会用到双尾，这时候99%对应的分位点是2.58
FRM体系里就只有这么两种情况，其他的情况也就没有啦
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