25年和三级说拜拜2019-11-09 20:58:55
25年和三级说拜拜老师好，请问62题是不是可以这么理解：90% expected shortfall说明VaR=90%，即尾部风险占了10%。这10%的尾部风险里包含了95%的 no loss和5%的loss。ES求的是尾部风险的平均，即ES=0.5loss 0.5no loss。 如果是95% ES的话，10%是不是全是尾部风险，是18.5了？
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Wendy2019-11-11 11:56:16
Wendy同学你好，是的。
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