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天堂之歌

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秦同学2019-11-09 13:37:56

老师，这里的428题，左边👈是我看讲义找到的关于CTD的公式。我不是很明白，我们要求的bond的dirty price是哪个？是QFP*CF+AI嘛？题干给的70怎么判断是PQ就是报价还是QFP？

回答（1）

Adam2019-11-11 15:41:05

同学你好，
全价=（最新的期货报价×转换因子）+应计利息
70这里请注意：settlement price of。。。be 70。说的就是期货合约的结算价，即K，也就是QFP

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