陈同学2019-11-09 10:53:03
陈同学老师能详细讲一下box spread 的有关知识点吗
回答（1）
最佳
Adam2019-11-11 15:37:06
Adam同学你好，
盒式价差是使用一个牛市看涨价差策略，执行价格分别是K1和K2，同时加上一个相同执行价格的熊市看跌价差策略来构造的。如下图：
通过分析如下表，它的利润恒是k2-k1，价值是（K_2-K_1）e^(-rT)。
如果市场上的盒式价差的交易价格小于（K2-K1）e^(-rT)，此时就可以通过买入这个盒式价差来套利。反之，就可以通过卖出这个盒式价差来套利。
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