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金同学2019-11-08 17:17:31

PD可理解为逾期概率，LGD可以理解为逾期损失率对吧，通常情况PD越大，LGD也越大吧，怎么看也不会独立吧，就类似于年龄与经验，那实务中可预计损失如果用公式计算是不是通常偏小？

回答（1）

Wendy2019-11-11 10:28:33

同学你好，实务过程中如果在计算时没有考虑PD和LGD的正相关算出来的EL是偏小的。

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