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Phyllis2019-11-08 17:02:56

请问老师 这里没说用delta-normal方法，为什么用算VaR的公式要delta乘以z*P*volatility?(什么时候乘以delta什么时候不乘以不太知道 求指教

回答（1）

Wendy2019-11-08 18:01:48

因为公式就是这么定义的。
算期权的时候要乘以delta，股票的时候不用

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