唐同学2019-11-08 10:12:49
唐同学第26题，这道题题目问的是mostprofitable,那为什么要用期权的价值下限，而不用价值上限来做呢？
回答（1）
最佳
Adam2019-11-08 17:00:28
Adam同学你好，这题假设ABC股票上升1元，XYZ股票下降1.67元，以下哪个策略获利做大。不是期权价值上下限的问题呀
A short ABC put (45) and short XYZ call (7.5); profit=0.2+2.5-(8.13-7.5)=2.07
B long ABC put (45) and long XYZ call(7.5); profit=-0.2-2.5+(8.13-7.5)=-2.07
C long ABC call (55) and short XYZ put(10); profit=-1.1+0.75-(10-8.13)=-2.22
D short ABC call(55) and long XYZ put(10); profit=+1.1-0.75+(10-8.13)= 2.22
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