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曾同学2019-11-08 02:36:13

为什么Δ等于0.5几时只要100份，贴近1点时候就要200份option了?还是不能理解delta和期权数量之间的关系

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回答（1）

Wendy2019-11-08 16:35:25

跟你上个问题一样。因为delta的定义在这里就是股价变动1单位带来的期权价格的变化。delta也是一个对冲比率，1份股票对应delta份做对冲期权。

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