范同学2019-11-07 21:12:27
老师,96题是什么思路呀?
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Adam2019-11-08 10:48:50
同学你好,这题考察的就是合成ST
即通过到期的payoff去构造ST
由于你现在是不知道ST的,所以此时可以通过longforward,与long 零息债券payoff去构造出ST
就是比较简单的思想
答案和notes上的解释差不多。都比较绕
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不是应该做空零息债券吗?
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同学,
short债券,未来是要付钱的呀。
未来拿回来的是一张纸呀


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