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Sylvia2019-11-07 20:48:32

55题我想问一下用债券复制的方法做，债券c我想不通为什么最后一期的cf是110？这个题目里面表格里的p是指0时刻的价格对吗，然后最后一期的par默认是100，我想不通对于bondc来说为什么期初的价格是100然后中间有coupon结果最后一期的par不变还是100，麻烦解答一下谢谢

回答（1）

Adam2019-11-08 10:35:30

同学你好，最后一期的现金流是本金加上当期利息（10）
平价发行的特点是ytm与coupon rate是相等的。

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