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秦同学2019-11-07 20:15:56

老师，既然theta也是短期ATM最大，为什么不选theta？而选gamma？因为theta不是risk嘛？

回答（1）

Wendy2019-11-08 16:16:15

这里并没有考察你theta不是风险因子这个点，而是因为theta在绝大多数情况下是负值，作为option的long方的确有很大的风险，而你在这道题中是一个short方，所以并不担心theta。

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