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严同学2019-11-07 15:26:12

押题98 有个疑问:老师在讲解时在计算duration调整这步时他直接用了3和9？我想请老师确认一下！3和9应该是MacD吧！是否要换成MD再代入计算公式-D*P*ΔY 呢？

回答（1）

Adam2019-11-07 17:44:31

同学你好，首先这个道题并未明确是哪种久期，
准确来说MD应该是更准确的。
考试的时候碰到这种问题先用修正久期做。即mac/（1+y）
该题这么做是为了简化计算

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