159***932019-11-07 02:17:31
159***9345题，(1)为什么不敏感说明是shout option，所以vega<0；（2）significant daily losses with the passage of time我能判断跟theta有关，却不知道如何判断大于0还是小于0
回答（1）
Wendy2019-11-07 17:10:54
Wendy1.首先题目的意思不是不敏感，而是表示波动率的上升给我们带来的是非常不利的影响。所以这里知道是short option
2.Theta的定义就是rate of change of the value of the option with respect to the passage of time，这句话就代表了一个负向变化的关系，所以theta小于0。
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