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Lucia Yao2019-11-06 18:20:37

老师，计算FRA value折现时，3-month period staring in one year，是不是站在1时刻折现到0时刻，为什么不是e的-3%*1？如果没有这句话，折现到0时刻，是不是e的-4%*1.25？

回答（1）

Adam2019-11-07 14:40:28

同学你好。你说的那句英语与折现的时点无关。
这句话就是未来额说明FRA是12*15的：即12个月后开始，为期三个月。
所以折现时是e的-4%*1.25

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